Value-at-Risk-Gewicht (IS-B-RA-CL)
Beispiel: Default Risk and Limit System (IS-B-RA-CL)
Faktor je Land, um die Änderung des Country Value-at-Risk durch ein
Geschäft zu
approximieren, wobei VaR(%) typischerweise pro Land aus den Ergebnissen eines Portfoliomodells abgeleitet wird.
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Quelle: https://help.sap.com/doc/saphelp_glossary/latest/de-DE/f9/2e737fac6fac4d954f20149ddbe80f/content.htm